Ngày 17/8/2020, trận bán kết 2 Europa League 2019/2020 giữa Inter Milan với Shakhtar Donetsk đã diễn ra tại Dusseldorf Arena (Đức). Với phong độ cao từ những trận đấu trước đó, Lukaku được kỳ vọng sẽ giúp Inter giành chiến thắng để lọt vào trận chung kết.

Kết quả, Lukaku đã có ngày thi đấu ấn tượng với 2 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo. Sau khi Lautaro Martínez và D'Ambrosio ghi 2 bàn để giúp Inter dẫn 2-0, tiền đạo người Bỉ đã lên tiếng.

Phút 74, Lukaku chuyền bóng để Lautaro Martinez dứt điểm tinh tế từ ngoài vòng cấm địa đánh bại thủ môn Andriy Pyatov, nâng tỷ số lên 3-0. Phút 78, Lukaku cứa lòng tinh tế từ đường chuyền của Martinez trong vòng cấm địa đưa tỷ số lên thành 4-0. Trận đấu sau đó chính thức khép lại với tình huống bứt tốc và dứt điểm không thể cản phá của Lukaku.

Dù góp công lớn để giúp Inter có mặt trong trận chung kết Europa League 2019/2020 nhưng cuối cùng Lukaku đã không thể cùng các đồng đội hưởng niềm vui khi anh mắc lỗi trực tiếp với tình huống phản lưới nhà khiến đại diện Italia thất bại 2-3 trước Sevilla.

Trong sự nghiệp của mình, Lukaku đã khoác áo các đội bóng lớn như Chelsea, MU hay Inter Milan nhưng anh vẫn chưa có duyên với danh hiệu cúp châu Âu.